Trading system money management

Money Management. Put dois comerciantes novatos na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa Qual é a diferença Qual é o fator mais importante separar os comerciantes experientes Dos amadores A resposta é dinheiro management. Like dieta e trabalhar para fora, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é simples, como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer como Uma atividade pesada e desagradável Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para A longo prazo success. Amount de equidade Lost. Amount de retorno necessário para restaurar a Original Equity Value. Figure 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é a recuperação de uma perda debilitante. Note que um comerciante teria que ganhar 100 em O seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu capital original - verdadeiramente Uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perder um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente, Perda de fugitivo é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paradas duras e lotes de baixas médias para os longos e médios ups para os shorts Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de discipline. Most comerciantes começam a sua negociação Carreira, conscientemente ou subconscientemente, visualizando The Big One - o único comércio que vai fazer milhões e permitir que eles se aposentem jovens e vivem despreocupados para o resto de suas vidas No estrangeiro, essa fantasia é reforçada ainda mais pelo folclore dos mercados Quem Pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, a maioria Comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode batê-los para fora do jogo para sempre. Aprender lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando os seus riscos através de parar as perdas No famoso livro de Jack Schwager Market Wizards 1989, comerciante e seguidor de tendências Larry Hite Oferece este conselho prático Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual Esta é uma abordagem muito boa Um comerciante pode estar errado 20 vezes Em uma fileira e ainda tem 80 de sua esquerda de equidade. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria Os comerciantes só podem absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar, Comerciante diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora Este também é um conselho muito sábio, e é Vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Money Management Styles De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro bem sucedido Um comerciante pode ter muitas freqüentes s Mall pára e tentar colher os lucros de algumas grandes tradições vencedoras, ou um comerciante pode optar por muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paragens infreqüentes, mas grande na esperança de os lucros muitos pequenos superam as poucas grandes perdas O primeiro método Gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem ampla , Não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios Para uma leitura mais aprofundada, consulte Introdução a Tipos de Trading Swing Trades. Em grande medida, o método que você escolher depende de sua personalidade é Parte do processo de descoberta para cada comerciante Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo Desde forex é um spread-based marke T, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante. Por exemplo, em EUR USD, a maioria dos comerciantes se deparar com um spread de 3 pip igual ao custo de 3 100 de 1 do subjacente Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria um mero 0 03 Contraste que com o mercado acionário, onde, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de um estoque 20 pode ser fixado em 40 , Fazendo com que o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como as comissões pesadamente oscila os custos Contra eles No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes um Nd pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão de dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos De paradas que você pode considerar.1 Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade pré-determinada de sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer dado comércio Em um hipotético 10.000 contas de negociação, um comerciante pode arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini-lote de 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades Comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, É considerado geralmente ser o limite superior da gerência de dinheiro prudente porque 10 transações erradas consecutivas extrairiam para baixo a conta por 50. Uma forte crítica da parada da equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário em um trad A negociação é liquidada não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do trader.2 Gráfico Parar - A análise técnica pode gerar milhares de possíveis paradas, impulsionadas pela Preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos Tecnicamente orientada comerciantes como combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas gráficos Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto swing alta Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Volatilidade Stop - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco A idéia é que em Um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser parado o Ut por ruído intra-mercado O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, em que parâmetros de risco precisaria ser comprimido. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através da utilização de Bollinger Bandes que empregam desvio padrão para medir a variação no preço Figuras 3 E 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar com bandas de Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido Observe que a exposição de risco total de A posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente o seu risco cumulativo no comércio.4 Margem Parar - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas Pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente Ao contrário de mercados baseados em câmbio, os mercados de forex operam 24 horas por dia Portanto, os negociantes do forex podem liquidar suas posições de clientes quase como soo N como eles desencadear uma chamada de margem Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige o comerciante para subdividir o seu capital em 10 igual Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária A maioria dos comerciantes forex oferecer 100 1 alavancagem, Comerciante para controlar um lote padrão de 100.000 unidades No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem, uma vez que 1.000 é o mínimo que o comerciante exige Então, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por comércio Uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos em um lote de 50.000 o revendedor exige margem de 500, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500 Independentemente de quanto alavancagem a Comerciante assumiu, essa análise controlada do seu capital especulativo iria impedir o comerciante de explodir a sua conta em apenas um comércio e lhe permitiria tomar muitos balanços em um set up potencialmente rentável, sem a preocupação ou cuidado de Definição de paragens manuais Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um monte, aposta um estilo bando, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e variado como o próprio mercado O único universal Regra é que todos os comerciantes neste mercado deve praticar alguma forma dele, a fim de ter sucesso. Para ler mais, ver Wading Into The Currency Market Começando em Forex e uma cartilha no Forex Market. Money Management. Money gestão é como sexo Todos Faz isso, de uma forma ou de outra, mas não muitos gostam de falar sobre isso e alguns fazem isso melhor do que outros Mas há uma grande diferença Sites de sexo na Web proliferam, enquanto sites dedicados à arte e ciência do dinheiro manag No século XXI, tornou-se moda gerenciar os próprios investimentos, mas poucos comerciantes implementam estratégias disciplinadas e profissionais de gestão do dinheiro. Bolha do mercado de ações, limitando o risco foi uma reflexão tardia, mas dada a recente ação de preço, é hora de começar a sério sobre a gestão de dinheiro e risco As estratégias de gestão de risco e dinheiro profissional são a base para o sucesso Essencialmente, Contratos para negociar em um determinado ponto. Money gerenciamento é um conceito defensivo Ele mantém você no jogo para jogar outro dia Por exemplo, a gestão do dinheiro diz-lhe se você tem dinheiro novo suficiente para o comércio de posições adicionais Don t confundir a gestão do dinheiro com parada de colocação Stop O posicionamento não aborda o quanto question. Money gestão é gestão de risco Gestão de risco é a diferença entre succes Infelizmente, este é um fato que a maioria das pessoas quer evitar ou don t compreender Uma vez que você tem o seu gerenciamento de dinheiro sob controle, a sua disciplina e psicologia é 100 do seu sucesso. Gestão de dinheiro Otimiza a utilização de capital Poucos têm a capacidade de ver seus portfólios como um todo Menos comerciantes e investidores fazem a mudança de uma visão defensiva ou reativa de risco, em que eles medem o risco para evitar perdas, a uma postura ofensiva ou pró-ativa em que os riscos são Ativamente gerenciado para um uso mais eficiente do capital Tendência de seguir fórmulas de gestão de risco e filosofias são fundamentais para aumentar os lucros ao controlar o risco. Q Quais são algumas questões abordadas pela gestão de dinheiro ou a aposta de dimensionamento A Por exemplo. Quanto capital você coloca em cada comércio. Qual é o calor de sua negociação. Capital preservação v capital appreciation. When você experiência expectativa de sucesso. Quando você deve tomar uma perda para evitar Perdas maiores. Se você está em uma raia perdedora você troca o mesmo. Como você deve se preparar se negociando posições longas e curtas. Faça uma carteira de longo e curto permitem a um comércio mais positions. How é o seu comércio ajustado com acumulado novo Lucros. Como é volatilidade manipulada. Como você se preparar psicologicamente. Terifiquei a sua aposta sizing. More Money Management FAQ. Q A gestão do dinheiro impacto uma decisão de negociar o mesmo número de contratos ou ações em todos os mercados A Sim Dinheiro e carteira As regras de gestão ditam o número de contratos ou ações Fórmulas precisas estabelecidas tamanho Um comerciante que usa um tamanho de negociação constante desiste de uma borda importante da mesma forma que um jogador de blackjack faz quando sempre apostando o mesmo, independentemente do que as cartas estão na tabela Comum As únicas medidas da parte do contrato do desempenho do sistema negociando tais como a relação da perda da vitória, os comércios ganhando da porcentagem, etc. são de pouco valor à tomada de decisão ao usar sistemas seguindo da tendência e as tartarugas Ystem Muitas vezes, a melhor abordagem de negociação, quando testado em uma única base de ações de contrato, vai acabar por não ser a melhor abordagem quando as estratégias de gestão de dinheiro são incorporados. Q E sobre curto prazo negociação Isn t curto prazo menos arriscado, e, portanto, don t Precisa de estratégias de gestão de dinheiro Um curto prazo de negociação não é, por definição, menos arriscado Algumas pessoas podem erroneamente aplicar uma relação de causa e efeito entre usando uma estratégia de longo prazo eo potencial de incorrer em grande perda Eles esquecem lucro e perda são proporcionais Um sistema de curto prazo Nunca vai permitir que você esteja na tendência o tempo suficiente para obter grandes lucros Você acaba com pequenas perdas, mas também pequenos lucros Adicionado em conjunto, pequenas perdas numerosas igual a uma grande perda Quando você troca para o longo prazo, você tem uma expectativa mais positiva em Termos do tamanho do movimento Na imagem grande, quanto maior o movimento, maior a validação do movimento Se você estivesse negociando algum sistema preditivo de padrão de curto prazo você nunca R ser capaz de participar plenamente nas grandes tendências Big tendências fazer os grandes lucros. Q Como a gestão do dinheiro impacto Drawdowns A Todos os sistemas têm drawdowns Você não pode ter uma metodologia rentável, sem tomar alguns riscos calculados, bem como algumas perdas Tendência seguintes drawdowns São uma função do nível de risco desejado Nível de risco entre seguidores de tendência varia dependendo do tamanho do lucro que procuram Por exemplo, se você procurou 100 ganhos de um ano você deve estar preparado para a possibilidade de uma redução de 30 Qualquer um que promete que você pode fazer 100 com apenas a possibilidade de uma redução de 5 está deitado Mais sobre Volatility. Q Você pode gerenciar problemas de margem A margem necessária tem pouco a ver com considerações de gestão de dinheiro Por exemplo, se a margem foi deixada de 5000 a 2500 em um determinado estoque ou commodity , Você deve trocar o dobro do número de ações ou contratos Claro que não questões de margem não são money management. Q é derrapagem uma preocupação com a gestão do dinheiro A ninguém quer enche más, mas a tendência f Ollowing para os locais a longo prazo muito menos ênfase em preenchimentos perfeitos para o sucesso Em contraste, a curto prazo comerciantes custos de transação e skids sobre seus preenchimentos afetam sua linha de fundo a um grau muito maior. Q Qual é a relação de perda ganhar de gestão de tendência pode Experiência de muitas perdas em uma linha A Trend sistemas de acompanhamento e do sistema de tartarugas comércio para a grande medida descomunal Várias grandes tendências de um ano são a chave para o sucesso A estratégia corta suas posições perdedoras rapidamente Consequentemente, alguns grandes negócios irá constituir a maior parte do seu Lucros e muitos pequenos negócios irá compensar suas perdas Winning comércios podem variar de 35-50, mas essa percentagem revela pouca informação desde que esperamos mais perdas de menor valor do que vencedores de muito maior valor Win perda rácio, enquanto um favorito do comerciante novato , Tem uso limitado em termos de tendência seguinte análise. Trenda Seguindo Produtos. Michael Covel Tendência Seguindo Products.1996-17 Tendência Seguindo Todos os Direitos Reservados Contact. Trend Follow TurtleTrader, são marcas registradas marcas de serviço da Tendência Seguir Outras marcas registradas e marcas de serviço que aparecem na tendência A rede seguinte dos locais pode ser possuída por Tendência seguinte ou por outros partidos including terceiros não afiliado com Tendência que segue. Artigos e informação no seguimento da tendência A rede de sites não pode ser copiada, reimpressa ou redistribuída sem a permissão por escrito de Michael Covel e / ou Trend Seguindo, mas a permissão por escrito é facilmente e normalmente concedido. O objetivo deste site é incentivar a livre troca de idéias através de investimentos, risco, economia , Psicologia, comportamento humano, empreendedorismo e inovação Todo o conteúdo deste site é baseado nas opiniões de Michael Covel, salvo indicação em contrário. 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William O neill, fundador da Investors Business Daily, disse que, Todo o segredo para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo Eu concordaria com that. Your estratégia de gestão de dinheiro responde a estas perguntas. Quanto dinheiro eu deveria arriscar Este comércio. Quantas ações devo comprar. Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gestão do seu dinheiro Você gosta de comércio de ações direito Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados bem Bem, você não terá dinheiro para Comércio com se você não seguir boas práticas de gestão de dinheiro. Seu 1 objetivo como um comerciante swing é preservar o seu capital para que você possa permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdedores E Fazer um lucro Você conseguir isso através de uma boa estratégia de gestão de dinheiro. A maioria dos comerciantes concordaria que você não deve arriscar mais de 2 de seu capital de negociação em um único comércio O mercado de ações é principalmente aleatória Ninguém mais vai dizer isso, mas Esta é a realidade das ações de negociação. Por isso, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vai em sua direção desejada e você vai perder dinheiro no comércio Quanto dinheiro você vai perder se isso acontecer. O primeiro de cada mês, olhar para a quantidade total de dinheiro em sua conta de negociação Vamos dizer que você tem 30.000 dólares Dois por cento deste montante é 600 00 Que é o montante máximo que você pode perder em um trade. Position sizing. Now vamos Dizer que você vê um estoque que tem puxado para a TAZ e está agora a negociação em 25 00 Está olhando como ele vai reverter para que você decida que você está indo para o comércio este estoque Você primeiro tem que descobrir onde sua parada está indo Não pense em quanto dinheiro você pode Fazer em um comércio, pensar sobre quanto dinheiro você pode perder se o seu wrong. I usar um programa de software de gestão de comércio chamado TradeTrakker para manter o controle de minhas negociações de ações Clique aqui para ler a minha revisão deste software e ver capturas de tela. Sua parada vai ser em 24 00 Então, se você comprar o estoque em 25 00 e sua parada é em 24 00, então o risco é de 1 00 por ação Desde que você já determinou que o máximo que você pode risco em um comércio é 600 00 Então você pode comprar 600 ações deste stock. This é porque se você ficar parado você vai perder 600 00, o montante máximo que você está autorizado a perder Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menos porque você tem que conta Para a derrapagem e commissions. By gerir o seu dinheiro corretamente em cada comércio que você pode relaxar, porque se você incorrer em uma perda será insignificante para a sua conta Isso também irá aliviar as armadilhas emocionais que a placa de tantos traders. This é apenas um comércio Se você perder Dinheiro neste comércio, apenas mov E para outro Se você tem uma seqüência de várias perdas na linha ou parar de negociar ou reduzir o tamanho da sua posição para 1.Money calculadora de gestão. Se tudo isso soa confuso, você pode querer obter uma calculadora de gestão de dinheiro eu tenho um livre Quando eu comprei Trading Master Plan. Aqui está o que parece. Há diferentes modelos de gestão de dinheiro para escolher Eu uso o modelo de Risco Fixo Porcentagem No lado direito da calculadora, você digitaria a quantidade total de dinheiro que você tem Para negociar com Neste exemplo, estamos usando 20.000 Sob que, digite a quantidade que você está disposto a arriscar por comércio Neste exemplo, é 2.Em seguida, no lado esquerdo, você digita o preço que você está indo para Comprar o estoque eo preço onde sua ordem da perda do batente está indo seja Neste caso, nós estamos comprando o estoque em 20 00 e nossa perda do batente está indo estar em 19 50 Clique calcula e diz-lhe exatamente quantos partes comprar Unidades de compra 800. Esta calculadora é uma ferramenta útil para ter em sua mesa Top quando você quer descobrir rapidamente quantas ações para comprar Plus, ele força você a se tornar um comerciante disciplinado por apenas arriscar uma pequena porcentagem de sua capital de negociação. E disciplina é a chave para a sobrevivência e sucesso como um swing trader. Speaking de Sobrevivência, se você é um novo para a negociação ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gestão de dinheiro pouco sneaky para comerciantes de ações.