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Assim, um bom comércio deve ter risco proporção recompensa de atleast 1: 2 Para eg. You entrar nifty comprar em 8600 com stoploss de 8580 (risco tomado 20 pontos). Então, seu lucro alvo deve ser atleast 8640 (recompensa de pelo menos 40 pontos) 3.1 K Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Mais respostas abaixo. Questões relacionadas Qual é o escopo da negociação virtual de opções e futuros na Índia Como faço para aprender opção e negociação futura Como faço para VENDER FUTURO na opção de negociação Que universidade é melhor para negociação em opções de futuros ampères As opções negociadas em futuros primeiro Se não, Por que Qual é a melhor maneira de comércio no futuro indiano e mercado de opções Como faço para escolher um corretor de desconto na Índia Eu quero abrir uma nova conta demat e iniciar a negociação no mercado de ações. Quais são os melhores provedores de serviços on-line para isso na Índia What039s a diferença entre demat e contas de negociação Quais são os melhores livros sobre opções de negociação para os mercados indianos de ações It039s possível a minha resposta não está à altura da discussão. Mas Haven039t você pensou que, no caso do registro da conta e da seleção de troca você deve observar os princípios que eu quero dizer desenvolver a destreza de lidar, incluindo o desenvolvimento de procedimentos de negociação Um muito hábil pode fazer seus indicadores individuais ou até mesmo o comércio Automatiza De qualquer maneira, todos estes descansa em uma coisa básica que nós todos, sem exceção, temos que trabalhar: na plataforma negociando Você pode estudar os testimonials ou usar as plataformas as mais extensamente usadas no seus próprios. 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Para os investidores que têm dificuldade em compreender as terminologias associadas com opções e futuros, bem como seus modos de trabalho, heres alguma explicação lúcida. O que são opções Uma opção é um contrato que dá ao comprador (titular) o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender quantidade especificada dos ativos subjacentes, a um preço específico (de greve) em ou antes de um tempo especificado encontro). O subjacente pode ser commodities como arroz de trigo, óleo de ouro de algodão ou instrumentos financeiros, como títulos de ações, títulos de ações, etc Terminologia importante Subjacente - O ativo de segurança específica em que um contrato de opções é baseada. Opção Premium - Este é o preço pago pelo comprador ao vendedor para adquirir o direito de comprar ou vender Preço de Exercício ou Preço de Exercício - O preço de exercício ou de exercício de uma opção é o preço pré-determinado especificado do ativo subjacente no qual o Mesmo pode ser comprado ou vendido se o comprador de opção exerce o seu direito de comprar vender no ou antes do dia de validade. Data de vencimento - A data em que expira a opção é conhecida como Data de Vencimento. Na data de vencimento, a opção é exercida ou expira sem valor. Data de Exercício - é a data em que a opção é realmente exercida. No caso de opções europeias, a data de exercício é igual à data de vencimento, enquanto no caso de opções americanas, o contrato de opções pode ser exercido qualquer dia entre a compra do contrato e sua data de vencimento. Número de contratos de opções em circulação no mercado a qualquer momento. Opção titular: é aquele que compra uma opção que pode ser uma chamada ou uma opção de venda. Ele goza do direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes do tempo especificado. Seu potencial ascendente é ilimitado enquanto as perdas são limitadas ao prêmio pago por ele ao escritor da opção. Escritor vendedor de opções: é aquele que é obrigado a comprar (no caso de opção de venda) ou a vender (no caso de opção de compra), o ativo subjacente no caso de o comprador da opção decide exercer sua opção. Seus lucros são limitados ao prêmio recebido do comprador, enquanto sua desvantagem é ilimitada. Classe de Opção: Todas as opções listadas de um tipo particular (isto é, call ou put) num instrumento subjacente particular, e. Todas as opções de opções da Sensex (ou) todas as opções de venda da Sensex Opção: uma série de opções consiste em todas as opções de uma determinada classe com a mesma data de vencimento e preço de exercício. Por exemplo. BSXCMAY3600 é uma série de opções que inclui todas as opções de chamada Sensex que são negociadas com preço de exercício de 3600 amp Expiração em maio. (BSX significa BSE Sensex (índice subjacente), C é para Opção de Compra Maio é data de expiração e Strike Preço é 3600) O que é Atribuição Quando o titular de uma opção exerce o seu direito de comprar vender, um vendedor de opção selecionada aleatoriamente é atribuído A obrigação de honrar o contrato subjacente, e este processo é denominado como Cessão. O que é estilo europeu e americano de opções Uma opção de estilo americano é aquela que pode ser exercida pelo comprador em ou antes da data de vencimento, ou seja, a qualquer momento entre o dia da compra da opção eo dia de sua expiração. O tipo europeu de opção é aquele que pode ser exercido pelo comprador no dia de expiração apenas amp não em qualquer altura antes disso. O que são Opções de Chamada Uma opção de compra dá ao detentor (comprador que é chamada longa), o direito de comprar quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício na data de validade ou antes. O vendedor (que é chamada curta), no entanto, tem a obrigação de vender o ativo subjacente se o comprador da opção de compra decide exercer sua opção de compra. Exemplo: Um investidor compra uma opção de compra europeia na Infosys ao preço de exercício de Rs. 3500 com um prémio de Rs. 100. Se o preço de mercado da Infosys no dia da expiração for superior a Rs. 3500, a opção será exercida. O investidor vai ganhar lucros quando o preço da ação cruza Rs. 3600 (Strike Price Premium i. e. 3500100). Suponha que o preço das ações é Rs. 3800, a opção será exercida eo investidor vai comprar 1 ação da Infosys do vendedor da opção em Rs 3500 e vendê-lo no mercado em Rs 3800, obtendo um lucro de Rs. 200. Em outro cenário, se no momento da expiração preço das ações cai abaixo de Rs. 3500 dizer suponha que ele toca Rs. 3000, o comprador da opção de compra optará por não exercer sua opção. Neste caso, o investidor perde o prémio (Rs 100), pago, que será o lucro obtido pelo vendedor da opção de compra. O que são opções de venda Uma opção de venda dá ao detentor (comprador que é longo Put), o direito de vender quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício no ou antes de um prazo de validade. No entanto, o vendedor da opção de venda (um que é Put curto) tem a obrigação de comprar o activo subjacente ao preço de exercício se o comprador decidir exercer a sua opção de vender. Exemplo: Um investidor compra uma opção europeia de Venda na Reliance ao preço de exercício de Rs. 300-, com um prémio de Rs. 25-. Se o preço de mercado da Reliance, no dia do vencimento for inferior a Rs. 300, a opção pode ser exercida como está no dinheiro. Os investidores ponto de equilíbrio é Rs. 275 (Preço de Exercício - prémio pago), isto é, o investidor ganhará lucros se o mercado cair abaixo de 275. Suponha que o preço das ações é Rs. 260, o comprador da opção Put imediatamente compra a participação da Reliance no mercado Rs. 260- amp exerce sua opção de vender a participação da Reliance em Rs 300 para o escritor opção, assim, fazer um lucro líquido de Rs. 15. Em outro cenário, se no momento da expiração, o preço de mercado da Reliance é Rs 320 -. O comprador da opção de venda optará por não exercer a sua opção de vender como ele pode vender no mercado a uma taxa mais elevada. Neste caso, o investidor perde o prémio pago (isto é Rs 25-), que será o lucro obtido pelo vendedor da opção de venda. As diferenças significativas nos Futuros e Opções são as seguintes: Futuros são contratos contratos para comprar ou vender quantidade especificada dos ativos subjacentes a um preço acordado pelo comprador e vendedor, em ou antes de um tempo especificado. Tanto o comprador como o vendedor são obrigados a comprar o activo subjacente. No caso de opções, o comprador goza do direito e não da obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente. Os Contratos de Futuros têm um perfil de risco simétrico tanto para compradores quanto para vendedores, enquanto as opções possuem perfil de risco assimétrico. No caso de Opções, para um comprador (ou titular da opção), a desvantagem é limitada ao prémio (preço da opção) que pagou enquanto os lucros podem ser ilimitados. Para um vendedor ou escritor de uma opção, no entanto, a desvantagem é ilimitada, enquanto os lucros são limitados ao prémio que ele recebeu do comprador. Os preços dos contratos de futuros são afectados principalmente pelos preços do activo subjacente. No entanto, os preços das opções são afectados pelos preços do activo subjacente, pelo tempo restante para a expiração do contrato e pela volatilidade do activo subjacente. Não custa nada entrar em um contrato de futuros enquanto há um custo de entrar em um contrato de opções, denominado como Premium. Explique no dinheiro, no dinheiro e fora das opções do dinheiro. Uma opção é dita ser no dinheiro, quando o preço de exercício das opções é igual ao preço do ativo subjacente. Isso é verdadeiro tanto para puts quanto para chamadas. Uma opção de compra é considerada in-the-money quando o preço de exercício da opção é menor do que o preço do ativo subjacente. Por exemplo, uma opção de chamada Sensex com greve de 3900 é in-the-money, quando o spot Sensex está em 4100 como a opção de chamada tem valor. O titular da chamada tem o direito de comprar um Sensex em 3900, não importa o quanto o preço do mercado à vista subiu. E com o preço atual em 4100, um lucro pode ser feito vendendo Sensex a este preço mais alto. Por outro lado, uma opção de compra é out-of-the-money quando o preço de exercício é maior do que o preço do ativo subjacente. Usando o exemplo anterior da opção de chamada Sensex, se o Sensex cai para 3700, a opção de chamada não tem mais valor de exercício positivo. O titular da chamada não exercerá a opção de comprar o Sensex em 3900 quando o preço atual estiver em 3700. (Veja tabela) Uma opção de venda está dentro do dinheiro quando o preço de exercício da opção é maior que o preço à vista do activo subjacente. Por exemplo, um Sensex colocado em greve de 4400 é in-the-money quando o Sensex está em 4100. Quando este é o caso, a opção de venda tem valor porque o detentor put pode vender o Sensex em 4400, um montante maior do que o Atual Sensex de 4100. Da mesma forma, uma opção de venda é out-of-the-money quando o preço de exercício é menor do que o preço à vista do activo subjacente. No exemplo acima, o comprador de Sensex colocar opção não vai exercer a opção quando o local está em 4800. O put já não tem valor de exercício positivo. As opções são consideradas profundas em dinheiro (ou profundas fora do dinheiro) se o preço de exercício estiver em variação significativa com o preço do ativo subjacente. O que são chamadas cobertas e chamadas nus Uma opção de opção de compra coberta por uma posição oposta no instrumento subjacente (por exemplo, acções, mercadorias, etc.) é chamada de chamada coberta. Escrever chamadas cobertas envolve escrever opções de compra quando as ações que podem ter que ser entregues (se o titular da opção exerce seu direito de comprar), já são de propriedade. Por exemplo. Um escritor escreve uma chamada no Reliance e ao mesmo tempo detém ações da Reliance para que, se a chamada é exercida pelo comprador, ele pode entregar o estoque. Chamadas cobertas são muito menos arriscadas do que chamadas nuas (onde não há posição oposta no subjacente), uma vez que o pior que pode acontecer é que o investidor é obrigado a vender ações já possuídas abaixo de seu valor de mercado. Quando uma entrega física descoberta chamada nua é atribuído um exercício, o escritor terá que comprar o ativo subjacente para atender a sua obrigação de chamada e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prémio recebido para Escrever a chamada. O que é o Valor Intrínseco de uma opção O valor intrínseco de uma opção é definido como o valor pelo qual uma opção está no dinheiro ou o valor de exercício imediato da opção quando a posição subjacente está marcada a mercado. Para uma opção de compra: Valor intrínseco Preço à vista - Preço de exercício Para uma opção de venda: Valor intrínseco Preço de exercício - Preço à vista O valor intrínseco de uma opção deve ser um número positivo ou 0. Não pode ser negativo. Para uma opção de compra, o preço de exercício deve ser menor que o preço do ativo subjacente para que a chamada tenha um valor intrínseco maior que 0. Para uma opção de venda, o preço de exercício deve ser maior que o preço do ativo subjacente para que ele tenha valor intrínseco. Explique o Valor de Tempo com referência a Opções. Valor de tempo é a quantidade opção compradores estão dispostos a pagar pela possibilidade de que a opção pode tornar-se rentável antes do vencimento devido à mudança favorável no preço do subjacente. Uma opção perde seu valor de tempo à medida que sua data de vencimento se aproxima. Na expiração uma opção vale apenas seu valor intrínseco. O valor de tempo não pode ser negativo. Quais são os fatores que afetam o valor de uma opção (prêmio) Existem dois tipos de fatores que afetam o valor do prêmio da opção: preço da ação subjacente, preço de exercício da opção, volatilidade da ação subjacente, Expiração ea taxa de juros livre de risco. Participantes do mercado variando as estimativas da volatilidade futura dos ativos subjacentes Variáveis ​​de estimativas individuais do desempenho futuro do ativo subjacente, com base em análise fundamental ou técnica O efeito da demanda de amplificação da oferta - tanto no mercado de opções como no mercado para o ativo subjacente O quotdepthquot de O mercado para essa opção - o número de transações eo volume de negociação de contratos em qualquer dia. Quais são os diferentes modelos de precificação das opções Os modelos teóricos de precificação das opções são utilizados pelos operadores de opções para calcular o justo valor de uma opção com base nos factores de influência mencionados anteriormente. Um modelo de preço de opção auxilia o comerciante em manter os preços das chamadas ampères coloca em bom relacionamento numérico para cada ampères outros ajudando o comerciante fazer lances amp oferta rapidamente. Os dois modelos mais populares de precificação de opções são: Black Scholes Model, que assume que a variação percentual no preço do subjacente segue uma distribuição normal. Modelo Binomial que assume que a variação percentual no preço do subjacente segue uma distribuição binomial. Quem decide sobre o prêmio pago sobre as opções e como ele é calculado? Opções Premium não é fixado pela Bolsa. O preço teórico do justo valor de uma opção pode ser conhecido com a ajuda de modelos de preços e, em seguida, dependendo das condições de mercado, o preço é determinado por ofertas competitivas e ofertas no ambiente de negociação. Um preço premium de opções é a soma do valor intrínseco e valor de tempo (explicado acima). Se o preço da ação subjacente for mantido constante, a parte do valor intrínseco de um prêmio de opção permanecerá constante também. Portanto, qualquer alteração no preço da opção será inteiramente devido a uma alteração no valor de tempo das opções. A componente de valor temporal do prémio da opção pode alterar-se em resposta a uma alteração na volatilidade do subjacente, no tempo até à expiração, nas flutuações das taxas de juro, nos pagamentos de dividendos e no efeito imediato da oferta e da procura tanto do subjacente como da sua opção. Explicar a opção gregos O preço de uma opção depende de certos fatores como preço e volatilidade do subjacente, tempo de expiração etc A opção gregos são as ferramentas que medem a sensibilidade do preço da opção para os fatores acima mencionados. São usados ​​frequentemente por comerciantes profissionais para negociar e controlar o risco de posições grandes em opções e em estoque. Estes gregos de opção são: Delta: é a opção grega que mede a alteração estimada no preço de opção para uma alteração no preço do subjacente. Gamma: mede a variação estimada no Delta de uma opção para uma mudança no preço do Vega subjacente. Mede a variação estimada no preço da opção por uma mudança na volatilidade do subjacente. Theta: mede a variação estimada no preço da opção por uma mudança no tempo até a expiração da opção. Rho: mede a variação estimada no preço da opção para uma mudança nas taxas de juros livres de risco. O que é uma Calculadora de Opções Uma calculadora de opções é uma ferramenta para calcular o preço de uma Opção com base em vários fatores influenciadores, como o preço do subjacente e sua volatilidade, o tempo de expiração, a taxa de juros livre de risco etc. Também ajuda o usuário Para entender como uma mudança em qualquer um dos fatores ou mais, afetará o preço da opção. Quem são os prováveis ​​jogadores no Mercado de Opções Instituições de Desenvolvimento, Fundos Mútuos, FIs, FIIs, Corretores, Participantes no Varejo são os prováveis ​​jogadores no Mercado de Opções. Por que eu investir em Opções O que as opções me oferecem Além de oferecer flexibilidade ao comprador em forma de direito de comprar ou vender, a principal vantagem das opções é a sua versatilidade. Eles podem ser tão conservadores ou especulativos quanto os que a estratégia de investimento determina. Alguns dos benefícios das opções são como abaixo: alta alavancagem como por investir pequena quantidade de capital (em forma de prémio), pode-se tomar exposição no activo subjacente de muito maior valor. Risco máximo pré-conhecido para um comprador de opção Grande potencial de lucro e risco limitado para o comprador de opção Pode-se proteger sua carteira de ações de um declínio no mercado por meio de comprar um protetor colocar em que uma compra puts contra uma posição de estoque existente. Esta posição de opção pode fornecer o seguro necessário para superar a incerteza do mercado. Assim, ao pagar um prêmio relativamente pequeno (em comparação com o valor de mercado da ação), um investidor sabe que não importa o quão longe as ações caem, ele pode ser vendido ao preço de exercício do Put a qualquer momento até que o Put expire. Por exemplo. Um investidor que detém 1 ação da Infosys a um preço de mercado de Rs 3800 - acha que o estoque está sobrevalorizado e decide comprar uma opção de venda a um preço de exercício de Rs. 3800 - pagando um prêmio de Rs 200 - Se o preço de mercado de Infosys vem para baixo a Rs 3000 -, pode ainda o vender em Rs 3800 - exercitando sua opção do put. Assim, pagando o prêmio de Rs 200, sua posição é segurada no estoque subjacente. Como posso usar opções Se você antecipar um determinado movimento direcional no preço de um estoque, o direito de comprar ou vender esse estoque a um preço predeterminado, por um período específico de tempo pode oferecer uma oportunidade de investimento atraente. A decisão sobre o tipo de opção de compra depende se a sua perspectiva para a respectiva segurança é positiva (alta) ou negativa (de baixa). Se sua perspectiva é positiva, comprar uma opção de compra cria a oportunidade de compartilhar o potencial de alta de uma ação sem ter que arriscar mais do que uma fração de seu valor de mercado (prêmio pago). Por outro lado, se você antecipar o movimento descendente, comprar uma opção de venda irá permitir que você proteja contra risco de queda, sem limitar o potencial de lucro. As opções de compra oferecem a você a capacidade de se posicionar de acordo com suas expectativas de mercado de uma maneira tal que você pode lucrar e proteger com risco limitado. Uma vez que eu comprei uma opção e pago o prémio para ele, como é resolvido Opção é um contrato que tem um valor de mercado como qualquer outra mercadoria comercializável. Uma vez que uma opção é comprada há seguintes alternativas que um titular de opção tem: Você pode vender uma opção da mesma série que você tinha comprado e fechar fora quadrado fora de sua posição nessa opção em qualquer momento em ou antes da expiração. Você pode exercer a opção no dia de vencimento em caso de opção européia ou no ou antes do dia de validade no caso de uma opção americana. No caso de a opção está fora do dinheiro no momento da expiração, ele vai expirar sem valor. Quais são os riscos envolvidos para um comprador de opções A perda de risco de um comprador de opção é limitada ao prêmio que ele pagou. Quais são os riscos para um escritor de opção O risco de um escritor de opções é ilimitado onde seus ganhos são limitados aos prêmios ganhos. Quando uma entrega física descoberta chamada é exercida em cima, o escritor terá que comprar o ativo subjacente e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prémio recebido por escrever a chamada. O autor de uma opção de venda tem um risco de perda se o valor do activo subjacente desce abaixo do preço de exercício. O escritor de um put traz o risco de uma queda no preço do ativo subjacente potencialmente para zero. Como um escritor de opção pode cuidar do seu risco? A opção de escrita é um trabalho especializado que é adequado apenas para o investidor experiente que entende os riscos, tem a capacidade financeira e tem liquidez suficiente para atender aos requisitos de margem aplicáveis. O risco de ser um escritor de opções pode ser reduzido pela compra de outras opções no mesmo activo subjacente assumindo assim uma posição de spread ou adquirindo outros tipos de posições de cobertura nos futuros de opções e noutros mercados correlacionados. Quem pode escrever opções no mercado de derivativos indianos No mercado de Derivativos Indianos, a Sebi não criou nenhuma categoria específica de escritores de opções. Qualquer participante no mercado pode escrever opções. No entanto, os requisitos de margem são rigorosos para os gravadores de opções. O que são Opções de Indexação de Ações As Opções de Índice de Ações são opções onde o ativo subjacente é um Índice de Ações, por exemplo, Opções sobre Opções de Índice SampP 500 em BSE Sensex etc. As Opções de Índice foram introduzidas pela primeira vez pela Chicago Board of Options Exchange em 1983 em seu Índice SampP 100. Ao contrário de opções em ações individuais, as opções de índice dão a um investidor o direito de comprar ou vender a Valor de um índice que representa o grupo de ações. Quais são os usos das opções do Index Index As opções permitem que os investidores ganhem exposição a um mercado amplo, com uma decisão de negociação e freqüentemente com uma transação. Para obter o mesmo nível de diversificação usando ações individuais ou opções individuais de ações, muitas decisões e negociações seriam necessárias. Uma vez que, a exposição ampla pode ser adquirida com um comércio, o custo de transação também é reduzido usando Opções de Índice. Como percentagem do valor subjacente, os prémios das opções de índices são geralmente inferiores aos das opções de capital, uma vez que as opções de acções são mais voláteis do que as do Índice. Quem usaria opções de índice As opções de índice são eficazes o suficiente para atrair um amplo espectro de usuários, de investidores conservadores a comerciantes do mercado de ações mais agressivos. Investidores individuais podem querer aproveitar as opiniões de mercado (alta, negativa ou neutra) agindo sobre suas opiniões sobre o mercado amplo ou um de seus muitos setores. Os profissionais de mercado mais sofisticados podem achar a variedade de contratos de opções de índice excelentes ferramentas para melhorar as decisões de market timing e ajustar as misturas de ativos para alocação de ativos. Para um profissional de mercado, gerenciar riscos associados a grandes posições de ações pode significar usar opções de índice para reduzir o risco ou aumentar a exposição ao mercado. O que são Opções sobre ações individuais Os contratos de opções onde o ativo subjacente é um estoque de ações, são denominados como Opções sobre ações. Eles são na sua maioria opções de estilo americano liquidados ou liquidados pela entrega física. Os preços são normalmente cotados em termos de prémio por acção, embora cada contrato seja invariavelmente para um maior número de acções, p. 100. Como a introdução de opções em ações específicas beneficiará um investidor As Opções podem oferecer a um investidor a flexibilidade necessária para inúmeras situações de investimento. Um investidor pode criar uma posição de hedging ou um totalmente especulativo, através de várias estratégias que refletem sua tolerância ao risco. Investidores de opções de ações de ações terão mais alavancagem do que suas contrapartes que investem no mercado de ações subjacente em si em forma de maior exposição, pagando uma pequena quantia como prémio. Os investidores também podem usar opções em ações específicas para proteger suas posições de holding no subjacente (ou seja, longo no estoque próprio), através da compra de um Put Protective. Assim, eles irão segurar sua carteira de ações, pagando prémio. ESOPs (Empregados opções de ações) tornaram-se uma ferramenta de compensação popular com mais e mais empresas oferecendo o mesmo aos seus empregados. ESOPs estão sujeitos a bloqueio em períodos, o que poderia reduzir ganhos de capital em mercados em queda - Derivativos podem ajudar a prender essa perda, juntamente com a poupança fiscal. Um titular de ESOPs pode comprar opção de venda no exercício subjacente de amp de ações o mesmo se o mercado cai abaixo do bloqueio de amp de preço de golpe em seus preços de venda Se as opções de ações negociadas em bolsa são emitidas por empresas subjacentes. As opções de ações negociadas em bolsa não são emitidas pelas empresas subjacentes. As empresas não têm qualquer palavra na seleção do capital subjacente para as opções. Se os detentores de contratos de opções de ações têm todos os direitos que os proprietários de ações têm. Os detentores dos contratos de opções de acções não têm qualquer dos direitos que os titulares de acções têm - tais como direitos de voto eo direito de receber bónus, dividendos, etc. Para obter estes direitos, o titular de uma Opção de Compra deve exercer o seu contrato e assumir a entrega de Acções subjacentes. O que são Saltos (títulos de antecipação de ações de longo prazo) Os títulos de antecipação de ações de longo prazo (Saltos) são opções de compra e venda de ações de longo prazo em ações ordinárias ou ADRs. Estas opções de longo prazo proporcionam ao detentor o direito de comprar, no caso de uma chamada, ou vender, no caso de uma venda, um número específico de ações a um preço pré-determinado até a data de vencimento da opção, o que Pode ser de três anos no futuro. O que são opções exóticas Os derivados com pagamentos mais complicados do que as chamadas e colocações europeias ou americanas padrão são referidos como opções exóticas. Alguns dos exemplos de opções exóticas são como abaixo: Opções de Barreira: onde o pagamento depende se o preço dos ativos subjacentes atinge um determinado nível durante um determinado período de tempo. Os CAPS negociados no CBOE (negociados no SampP 100 amp SampP 500) são exemplos de Barrier Options, onde o pay-out é limitado de modo que não pode exceder 30. Um Call CAP é automaticamente exercido num dia em que o índice fecha mais de 30 acima O preço de exercício. Um CAP de saída é automaticamente exercido num dia em que o índice fecha mais de 30 abaixo do nível de capital. Opções binárias: são opções com recompensas descontínuas. Um exemplo simples seria uma opção que vale a pena se o preço de uma ação da Infosys acabar acima do preço de exercício de Rs. 4000 amp pays off nothing if it ends up below the strike. What are Over-The-Counter Options Over-The-Counter options are those dealt directly between counter-parties and are completely flexible and customized. There is some standardization for ease of trading in the busiest markets, but the precise details of each transaction are freely negotiable between buyer and seller. Where can I trade in Options and Futures contracts. Like stocks, options and futures contracts are also traded on any exchange. In Bombay Stock Exchange, stocks are traded on BSE On Line Trading (BOLT) system and options and futures are traded on Derivatives Trading and Settlement System (DTSS). What is the underlying in case of Options being introduced by BSE The underlying for the index options is the BSE 30 Sensex, which is the benchmark index of Indian Capital markets, comprising 30 scrips. What are the contract specifications of Sensex Options BSEs first index options is based on BSE 30 Sensex. The Sensex options would be European style of options i. e. the options would be exercised only on the day of expiry. They will be premium style i. e. the buyer of the option will pay premium to the options writer in cash at the time of entering into the contract. The Premium and Options Settlement Value (difference between Strike and Spot price at the time of expiry), will be quoted in Sensex points The contract multiplier for Sensex options is INR 50 which means that monetary value of the Premium and Settlement value will be calculated by multiplying the Sensex Points by 50. For e. g. if Premium quoted for a Sensex options is 50 Sensex points, its monetary value would be Rs. 2500 (5050). There will be at-least 5 strikes (2 In the Money, 1 Near the money, 2 Out of the money), available at any point of time. The expiration day for Sensex option is the last Thursday of Contract month. If it is a holiday, the immediately preceding business day will be the expiration day. There will be three contract month series (Near, middle and far) available for trading at any point of time. The settlement value will be the closing value of the Sensex on the expiry day. The tick size for Sensex option is 0.1 Sensex points (INR 5). This means the minimum price fluctuation in the value of the option premium can be 0.1.In Rupee terms this translates to minimum price fluctuation of Rs 5. ( Tick Size Multiplier 0.1 50). What is SPAN Specific Portfolio Analysis of Risk (SPAN) is a worldwide acknowledged risk management system developed by Chicago Mercantile Exchange (CME). It is a portfolio-based margin calculating system adopted by all major Derivatives Exchanges. Objective of SPAN SPAN identifies overall risk in a complete portfolio of futures and options at the same time recognizing the unique exposures associated with both inter-month and inter-commodity risk relationships. It determines the largest loss that a portfolio might suffer with in the period specified by the exchange i. e may be day (or) two. BSE has licensed SPAN from CME for calculating margin requirements at the Exchange level. At the same time members can also calculate margin requirements of their clients by using PC SPAN. What is PC-SPAN PC-SPAN is an easy to use program for PCs which calculates SPAN margin requirements at the members end. How PC SPAN works: Each business day the exchange generates risk parameter file (parameters set by the exchange ) which can be down loaded by the member. The position file consisting of members trades (own clients) and the risk parameter file has to be fed into PC-SPAN for calculation of Margins payable for the trades executed. What will be the new margining system in the case of Options and futures A portfolio based margining model (SPAN), would be adopted which will take an integrated view of the risk involved in the portfolio of each individual client comprising of his positions in all the derivatives contract traded on the Derivatives Segment. The Initial Margin would be based on worst-case loss of the portfolio of a client to cover 99 per cent VaR over two days horizon. The Initial Margin would be netted at client level and shall be on gross basis at the TradingClearing member level. The Portfolio will be marked to market on a daily basis. How will the assignment of options takes place On Exercise of an Option by an Option Holder, the trading software will assign the exercised option to the option writer on random basis based on a specified algorithm. What does an investor need to do to trade in options An investor has to register himself with a broker who is a member of the BSE Derivatives Segment. If he wants to buy an option, he can place the order for buying a Sensex Call or Put option with the broker. The Premium has to be paid up-front in cash. He can either hold on to the contract till its expiry or square up his position by entering into a reverse trade. If he closes out his position, he will receive Premium in cash, the next day. If the investor holds the position till expiry day and decides to exercise the contract, he will receive the difference between Option Settlement price and the Strike price in cash. If he does not exercise his option, it will expire worthless. If an investor wants to write sell an option, he will place an order for selling Sensex Call Put option. Initial margin based on his position will have to be paid up-front (adjusted from the collateral deposited with his broker) and he will receive the premium in cash, the next day. Everyday his position will be marked to market and variance margin will have to be paid. He can close out his position by a buying the option by paying requisite premium. The initial margin which he had paid on the first position will be refunded. If he waits till expiry, and the option is exercised, he will have to pay the difference in the Strike price and the options settlement price, in cash. If the option is not exercised, the investor will not have to pay anything. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. Use of this website andor products amp services offered by us indicates your acceptance of our disclaimer. Disclaimer: Futuros, opção negociação de ações amp é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por qualquer dano direto ou indireto, conseqüente ou incidental, ou perda decorrente do uso dessas informações. 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